Trading with volatility indicators part 1

Agora que 2017 chegou ao fim do seu tempo para uma recapitulação de desempenho das estratégias de negociação Trading Volatilidade. 1) Estratégia de Bias para VXX amp ZIV 1) Estratégia de WRY - 10SMA No mês passado, eu apresentei uma estratégia para entrar e sair de negociações com base no fato de que o WY (Weekly Roll Yield) VXX está acima ou abaixo de sua média móvel de 10 dias. Ele usa o gráfico da página VIX Futures Data. Mostrado abaixo, para comprar XIV (o inverso de VXX) quando o WRY é menor do que o seu 10SMA (linha azul está abaixo da linha roxa fina), e comprar VXX quando o WRY é maior que seu 10SMA (linha azul está acima do fino roxo linha). 1A) Em primeiro lugar, vamos olhar para o desempenho do comércio WRY lt 10SMA voltar ao início do VXX em 2009 (dados disponíveis aqui). Nota: Os resultados pressupõem que os ganhos são reinvestidos antes do início do XIV, o retorno diário inverso do VXX é usado para calcular o preço de fechamento diário de XIV. Focando agora no desempenho em 2017, você pode ver a partir do gráfico abaixo que a estratégia WRY lt 10SMA sub-executado um pouco em um mercado agitado. Uma das vantagens desta estratégia é que ela ajuda a reduzir as reduções experimentadas pelo XIV e protege o portfólio caso o mercado veja um efeito de liquidação maior, mas pode vir ao custo de perder ganhos de recuperação em um mercado impulsionado por eventos. Dados de desempenho hipotéticos disponíveis aqui. O histograma comercial de ganhos perdas de amp para WRY lt 10SMA em 2017: 1B) Em seguida é a outra metade da estratégia, WRY gt 10SMA , No qual VXX seria comprado. Como observado no meu post introdutório sobre esta estratégia, os ganhos obtidos usando esta estratégia na primeira parte do comércio são quase sempre ido no momento em que o WRY cruza de volta abaixo do 10SMA. Devido a isso, faz sentido fechar negócios cedo ou ignorar esta metade do comércio completamente (dados de desempenho hipotético disponível aqui). WRY gt 10SMA Sumário de comércio, 2017 Trade histograma de ganhos amp perdas para WRY gt 10SMA em 2017: No meu próximo post Ill cobrir o desempenho das estratégias Bias (de nossas previsões diárias) para ambos VXX e ZIV. ------------ Descarte de desempenho hipotético e simulado Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que estas transacções não foram efectivamente executadas, estes resultados podem ter uma ou mais compensações pelo impacto, se for o caso, de certos factores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos apresentados. As diferenças de desempenho adicionais nos backtests surgem da metodologia de usar os valores de fechamento do ET de 4:00 pm para XIV, VXX e ZIV como preços comerciais aproximados para os indicadores que exigem que os futuros VIX e VIX se estabeleçam às 16:15 ET. Como usar o Chaikin volatilidade indicador É a volatilidade que é, em última análise, responsável por um comerciantes lucros, uma vez que se um mercado não se move, então não há nenhuma maneira de ganhar dinheiro com ele. É, portanto, vitalmente importante para reconhecer os momentos em que a volatilidade está pegando como este oferece as melhores oportunidades para fazer comércios. Como comerciantes, sabemos que a volatilidade frequentemente picos em determinados momentos, por exemplo, quando as sessões europeias e americanas cruzam. No entanto, seria ainda melhor se houvesse um indicador que poderia mostrar mudanças na volatilidade mais cientificamente, eo indicador de volatilidade Chaikin pretende fazer exatamente isso. Desenvolvido por Marc Chaikin, o indicador de volatilidade Chaikin descreve a volatilidade, calculando a diferença entre o alto eo baixo para cada período ou barra de negociação. Ele mede a diferença entre duas médias móveis de uma linha de distribuição de acumulação ponderada por volume. Por conseguinte, difere do simples indicador Average True Range (ATR) pelo facto de não ter em conta as lacunas. Este aspecto é bom para curto prazo comerciantes lacunas muitas vezes ocorrem durante a noite e pode causar picos em volatilidade a ser minimizado. O indicador Chaikin, no entanto, mostra precisamente quando o mercado começa a se mover. Suas configurações padrão são deixadas em 10,10. O Chaikin em ação A grande coisa sobre o indicador Chaikin é que muitas vezes picos em torno do mesmo tempo todos os dias. Isso significa que é a ferramenta perfeita para ajudar a tempo seus comércios. Dê uma olhada no gráfico abaixo para GBPUSD e você pode ver o que quero dizer. O indicador de Chaikin mergulha na sessão asiática adiantada da manhã antes de escalar mais altamente enquanto Europa e os EU abrem para o negócio. Na verdade, o indicador picos entre 14:00 e 16:00 GMT todos os dias no gráfico. O que isto significa é que o Chaikin fornece um grande guia de quando entrar e fechar uma posição. Como você pode ver, quando o Chaikin está abaixo de 0, não há nada muito acontecendo no mercado. É durante esses tempos que você deve abster-se de negociação e esperar o Chaikin para lhe dizer quando as coisas estão hotting up. Chaikin é, portanto, excelente para restringir a propensão a overtrade. Uma vez que o Chaikin começa a mover passado 0, você pode entrar em um comércio, talvez usando outro crossover média móvel ou pivô nível como seu guia. Se você receber um sinal forte eo Chaikin passou de 0, então é uma grande chance para entrar no seu comércio. Uma vez que os picos Chaikin, você sabe que você pode começar a pensar em fechar o seu comércio. Você também sabe que este será entre 14:00 e 16:00 GMT todos os dias. O que faz sentido, porque os mercados europeus fecham por volta das 16:30 GMT. É esta regularidade que pode tornar o indicador Chaikin uma ferramenta essencial para aqueles que fazem 1-2 negociações forex por dia. Mais: é a auto-sabotagem destruindo seu forex tradingHow to Trade Volatility 8212 Parte 1 VXX Volatilidade negociação é uma classe de ativos explosivos que oferece oportunidades e crescimento enormes iguais. Acreditamos que a maioria dos comerciantes de varejo atualmente estão negociando a volatilidade incorretamente, e esta nova fronteira está madura com oportunidades mal-avaliadas. A Connors Research tem se concentrado nesta categoria crescente na última década, enquanto muitos profissionais de mercado se interessaram pela volatilidade nos últimos anos. Qualquer pessoa envolvida nos mercados pode se beneficiar de estratégias de negociação volatilidade para diversificar uma carteira, se você é um profissional comerciante ou apenas um investidor ativo. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com nosso novo Guia de Estratégia de Ações RSI de 2 Períodos. Estão incluídas dezenas de variações de estratégia de ações de alto desempenho e totalmente quantificadas com base no RSI de 2 períodos. Hoje, wed como para começar falando sobre o instrumento mais comum de negociação de volatilidade: SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX). O Índice de Volatilidade do Mercado de Câmbio de Opções do Chicago Board (VIX) é uma visão progressiva da volatilidade no mercado durante um período de um mês com base na volatilidade implícita das opções do índice SampP 500. O VIX atua como um indicador do movimento implícito de curto prazo dos contratos de opções negociados no SampP 500. Como os comerciantes não podem investir diretamente no VIX, o VXX ETN atua como um veículo em uma posição longa rolante de contratos de futuros VIX e serve como Um indicador das opções do Índice SampP 500 implicava volatilidade futura. VXX oferece oportunidades para ganhos substanciais a curto prazo e pode ser negociado em uma variedade de estratégias como emparelhamento, negociação diária e negociação de opções para que você possa ter várias posições em volatilidade todos os dias. IPath SampP 500 VIX Curto Prazo Futuros (VXX) Historicamente, quando o mercado cai, VXX preços sobem. O inverso é verdadeiro, bem como o mercado sobe VXX preços plummet. Muitas pessoas (muitas pessoas) confundem VXX e VIX e tentam trocá-las de acordo. VXX não reflete diretamente o VIX, mas em vez disso é baseado mais em ganhos e perdas diárias ea oferta e demanda das próprias ações. Qualquer tipo de back-testing no VIX é irrelevante na negociação do VXX. VXX tem o maior crescimento entre os produtos de volatilidade atualmente disponíveis no mercado. Recentemente, o volume em veículos de negociação de volatilidade disparou, oferecendo aos comerciantes condições vantajosas para o comércio em todas as direções. Ao longo dos próximos dias, bem explicar como a volatilidade é auto-correlacionado a correlação de valores de uma série com os valores de um período anterior dentro da mesma série para ajudar a determinar padrões 8212 e quantas vezes os resultados a curto prazo ocorrem através da implementação de negociação volatilidade. Bem também discutir as diferentes formas de investir nos produtos de volatilidade disponíveis, e hedge seus investimentos, utilizando outros veículos em conjunto com a volatilidade. Amanhã iriam cobrir XIV, o inverso de VXX, eo segundo veículo de volatilidade negociado mais popular no mercado. Larry Connors é CEO da Connors Research Cesar Alvarez é Diretor de Pesquisa da Connors Research Joshua Glasgall é Editor Sênior da Connors Research